Rating Grossi: l’Università Cattolica attesta la capacità esplicativa dei KPI quantitativi d’impresa e la predittività al 91% del rischio di default

Dall’abstract del Quaderno n. 140 del Luglio 2018, a cura di Claudio M. Grossi, Enrico Fabrizi ed Elena Calegari, pubblicato da “Vita e Pensiero”: “A causa della recente crisi, che ha reso le condizioni delle aziende meno stabili ed incerte, il tentativo di misurazione del rischio di default è divenuto un tema cruciale per il sistema bancario. Scopo di questo testo è di proporre un nuovo modello di misurazione delle performance aziendali per l’accesso al credito, fondato su 10 indicatori, derivati sia dalle teorie finanziare che dalla pratica di consulenza aziendale. Il modello risultante è validato su un set di dati originale di piccole e medie imprese italiane, in modo da quantificare la sua capacità predittiva. I risultati della regressione logistica con effetti causali indicano che gli indicatori proposti sono validi strumenti per prevedere il rischio di default delle Piccole e Medie Imprese nel contesto Italiano”.  

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Cos’è Rating Grossi®?
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Si tratta di un modello di calcolo della probabilità di default (Rating) che combina le logiche e le regole dei Rating bancari con le esigenze di analisi utili ad Imprenditori, Manager, Consulenti, Commercialisti ed Investitori. Le probabilità di default ai sensi del Rating Grossi® , testato su un campione “data-set” di oltre 7.000 casi, sono state misurate su un numero di classi uguali a quelle previste dalla scala S&P.

Originariamente costruito per un Intermediario Finanziario, il modello comprende anche la Centrale Rischi dell’Impresa. Il risultato, dimostrato dall’esperienza, è che il Rating che ne deriva è del tutto simile a quello attribuito dalle banche all’impresa, con differenze solitamente non superiori ad un “notch”.

Uno studio realizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, ha attestato la predittività del Rating Grossi al 91%: i risultati della ricerca sono riportati in “Rating: un modello predittivo del rischio di default ed esplicativo dei KPI quantitativi d’impresa”.  

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Ovvero l’analisi più approfondita e competente delle centrali Rischi Bancarie, che si possa trovare sul mercato. Il report e l’assistenza di Acris sugli andamentali di Centrale Rischi, cuore del rapporto banca-impresa e dei potenziali rischi di crisi da chiusura del credito, sono parte vitale del progetto “Rete Protezione Impresa” con il quale Mark-Up, in sinergia con tutti i suoi Partner, assiste le imprese nel presidio dei rischi di default, non solo nelle fasi difficili ma soprattutto progettando la crescita e il futuro con equilibrio e preveggenza.

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Il più evoluto, innovativo ed esclusivo sistema di Tesoreria, Pianificazione Finanziaria e Business Planning “a partita doppia previsionale automatica” (FiPlan Suite).
Uno straordinario sistema di previsione economico-finanziaria-patrimoniale che produce bilanci IV CEE previsionali e la previsione degli utilizzi puntuali di Centrale Rischi, sui quali si innesta il Rating Previsionale di Mark-Up (Rating Grossi ® Previsionale).
Rating + FiPlan + Rating Grossi ® Previsionale = un sistema di Gestione Strategica e una Rete di Protezione dai rischi di default e finanziari, per l’Impresa, semplicemente unici sul mercato.